Ведущий деловой портал России опубликовал статью, которая была перепечатана многими новостными изданиями. Речь об ужесточении подходов к скорингу крупнейшими игроками микрофинансовой отрасли.
Кто попал под подозрение
В статье сказано, что МФО особенно тщательно проверяют заемщиков из фитнеса, индустрии кино, автобизнеса. Работники таких предприятий стали чаще получать отказ в выдаче кредита. А вот представителям индустрии красоты, сферы розничной торговли и строительной отрасли, наоборот, начали более охотно выдавать микрокредиты.
Бросается в глаза нелогичность такого подхода: ведь в начале статьи сказано, что МФО будут более строго оценивать потенциальных заемщиков из тех отраслей, от услуг которых потребители в первую очередь отказываются в период кризиса. Но разве между фитнесом и индустрией красоты с этой точки зрения есть какая-то разница? Очевидно, что и розничная торговля на фоне кризиса страдает.
Что касается розничной торговли, то в статье заметна еще одна странность: вначале говорится о росте процента одобрений работникам, занятым на предприятиях розничной торговли, но далее сообщается, что уровень одобрения кредитов продавцам, кассирам и консультантам снизился на 3,7 п.п. А ведь продавцы и кассиры — это как раз люди, занятые в сфере розничной торговли. Противоречие налицо.
Похоже, что МФО сами не очень понимают, как и кого им кредитовать. А причина — непрофессиональный подход к данным. Об этом мы и поговорим дальше.
Заемщики МФО не то, чем они кажутся
Во-первых, сразу стоит обратить внимание на то, что в статье использована статистика компании Moneyman, проанализировавшей десятки тысяч заявок на рынке МФО (взяты данные за июль 2019–2022 гг., в каждом отчетном периоде проанализировано более 100 тысяч заявок). Но рынок микрокредитования занимает менее 10% от общего рынка банковского кредитования физлиц. То есть МФО — это по сути нишевые игроки. А еще надо учесть, что желанный добросовестный заемщик подает свои заявки в 10 или 15 микрофинансовых компаний сразу. В сфере микрокредитов много брокеров, платформ, которые обмениваются заявками. Поэтому если говорится об анализе 100 тысяч заявок, то, скорее всего, там не более 10 тысяч клиентов. При этом есть заявки технические, есть заявки незавершенные и так далее.
Когда речь идет о такой детальной статистике, лучше бы видеть ее разрезы — как, например, в бюллетенях Национального бюро кредитных историй, где представлена обширнейшая статистика. А в нашем случае из количества проанализированных заявок не ясно, сколько клиентов затронул этот анализ.
Во-вторых, в статье — что характерно для деловых СМИ (но не экспертных материалов) — говорится о проценте одобрения заявок заемщиков из сфер красоты, розничной торговли, строительства. Но если посмотреть, кто подает заявки на микрокредиты, то лиц, занятых в сфере красоты, окажется не больше 0,5 процента. Традиционно МФО кредитуют ограниченный набор лиц с низким достатком, которые не могут получить кредит в банке. Микрокредиты везде рекламируются как удобный способ восполнить «кассовые разрывы» для физических лиц. Однако дело не только в удобстве, но и в цене этого удобства. Соответственно, в МФО идут те, кто уже превысил лимит кредитования в банках. То есть это сегмент subprime-заемщиков.
Микрокредитные компании зарабатывают на том, что такие subprime-заемщики, находя новые деньги, отдают старые кредиты. Поэтому желанный заемщик для МФО — прежде всего активный заемщик, который много берет и много возвращает. А это, как правило, люди, занятые в «сложноидентифицируемых» секторах. Проверка подобных компаний через справочные системы, такие как СПАРК, ничего не даст — слишком мало информации. Следовательно, когда речь идет о фитнесе и киноиндустрии (и в меньшей степени об автобизнесе), писать о росте числа отказов или одобрений некорректно — ведь доля таких заявок близка к нулю.
Так что статья в «Коммерсанте» скорее создает новостной фон — «ужесточили правила выдачи и стали более серьезно проверять». Но возможно ли действительно серьезно проверить потенциального заемщика, пользуясь теми данными, которыми пользуются МФО (да и банки)?
Перекрыть доступ к источнику данных иногда полезно
Чтобы более строго относиться к выдаче кредитов, на наш экспертный взгляд, нужно в первую очередь понять, откуда берутся данные о работодателе. В статье сказано, что они получены из заявок. Но все мы знаем, что данные эти зачастую предоставляет Пенсионный фонд России, спокойно открывая их через систему межведомственного электронного взаимодействия. Почему кредитные организации считаются ведомствами и включены в электронное взаимодействие — отдельный большой вопрос.
Поэтому если государство в лице различных регуляторов хочет как-то поощрить сегмент subprime-клиентов, которые часто берут деньги «на жизнь» и на бытовые траты, то можно просто закрыть источник данных ПФР о таких физлицах. Тогда качество принятия решений у финансовых организаций локально упадет, но глобально это позволит им разработать свои модели нового типа, которые не будут основаны на data leak — утечке данных. (Как вы знаете, в соревнованиях по машинному обучению и искусственному интеллекту есть такие признаки.)
Естественно, если из данных ПФР вам станет известно, что ваш клиент работает в госструктуре на протяжении 10 лет и сумма пенсионных отчислений у него 30 000 ₽ в месяц, вы выдадите кредит, даже если кредитная нагрузка такого клиента превышает все разумные пределы. И конечно, он выплатит все свои кредиты — займет деньги для этого или найдет другие способы. Он не будет рисковать своей работой.
Здесь и возникает вопрос об уровне отсечки в скоринге — как учесть нелегальную экономику, серую экономику, когда в пенсионный фонд не отчисляется ничего? Вопрос как раз к рисковикам микрокредитных компаний.
Сейчас большинство МФО для принятия решений фактически используют довольно простые правила, которые сложно назвать какими-то продвинутыми скоринговыми технологиями. И это, к сожалению, мы видим по падению популярности такой суперинновационной компании, как Scorista, которая лет пять назад «гремела» на рынке микрокредитования. Сейчас ее популярность и чистая прибыль падают.
Вспомним о негативной динамике кредитования продавцов, кассиров и консультантов, о которой говорится в статье «Коммерсанта». Розница всегда чувствительна к покупательской способности. И если не паразитировать на данных ПФР и данных ФНС (последние сейчас тоже активно начали раскрывать), то можно разработать свою метрику «пульса» этой (или любой другой) отрасли, которая будет адекватно оценивать риски. Транзакционный анализ банковских выписок, которые предоставляют сами заемщики, позволяет установить долгосрочные лимиты постоянным клиентам. Это новый подход к микрокредитованию, предлагаемый компанией Raisk. Как правило, МФО не анализируют транзакционную информацию, а используют данные из своих CRM-систем, данные НБКИ о кредитах плюс сведения из 2–3 других внешних источников (включая упомянутый ПФР).
А на самом деле экспертное сообщество еще ждет шок от понимания того, сколько же данных государство добровольно открыло кредиторам. Многочисленные утечки информации, взломы систем и прочие инциденты еще впереди. Нет, мы не профессиональные алармисты. Просто количество открытых данных возрастает многократно: начиная с данных ФНС и ПФР, которые пока открыты ограниченному числу лиц, и заканчивая данными фискальных чеков, которые могут быть проданы любым участникам рынка. Кто ваши клиенты, какую номенклатуру они закупают — при должном анализе эти данные уже перестают быть коммерческой тайной. А результат — хрупкость экономики и финансовых систем, так как большое количество больших данных требует внимательности и инфраструктуры, а также значительного количества мотивированных и стабильно работающих сотрудников, что не всегда выполняется.
Все эти тенденции положительно влияют на расчетную отрасль, которая работает с большими данными. Но, к сожалению, на отрасль, которая работает с анализом больших данных, они влияют отрицательно. Просто потому, что системы принятия решений финансовых организаций в будущем не смогут обойтись без данных определенных провайдеров. А если с теми что-то случится, то финансовая организация остановит выдачу кредитов. Такая хрупкость характерна для слабых систем.
И возможно, если бы не значительные государственные усилия, которые мы сейчас видим на всех фронтах, то реализовался бы такой сценарий, при котором «что-то сломалось» — и все остановилось. Так останавливалась недавно ипотека по макроэкономическим причинам, но дело в том, что любая макроэкономика — это всегда следствие ранее принятых решений. Сейчас нам рапортуют, что ипотека запущена заново. Будем надеяться, что с потребительским кредитованием таких шоков не случится и (как минимум) рисковики будут достаточно любопытны для максимального drill-down’а своих клиентов.